REST + JSON,无 SDK 依赖。七组端点覆盖工作台全部字段,机构系统一小时内完成对接。
api@alchemquant.com,注明机构、用途、调用量。一个工作日内发放。X-API-Key: ak_live_xxx。测试密钥每日 1,000 次,生产 100,000 次。/signals 验证连通,再按需接其余端点。| 端点 | 说明 |
|---|---|
GET /api/v1/signals | 19 只标的的双均线持仓状态 + AI 概率 + 排名 |
GET /api/v1/scores | AI 评分卡完整打分与月末基准说明 |
GET /api/v1/factors | 8 因子的最新截面值 + 历史 IC 序列 + IC_IR |
GET /api/v1/alerts | 当日风控报警清单(数据/翻转/回撤三线) |
GET /api/v1/nav | 组合净值序列(近 120 交易日) |
GET /api/v1/backtest | 参数化回测接口:strat/fast/slow/trend/fee/start |
GET /api/v1/report | 晨会日报全文(JSON 结构化) |
# 拿今天全部信号
curl -H "X-API-Key: ak_live_你的密钥" \
https://api.alchemquant.com/api/v1/signals
# 服务端跑一次参数化回测(与网页端同一套口径)
curl -H "X-API-Key: ak_live_你的密钥" \
"https://api.alchemquant.com/api/v1/backtest?strat=mafilter&fast=5&slow=20&trend=200&fee=0.001"import requests
API = "https://api.alchemquant.com/api/v1"
H = {"X-API-Key": "ak_live_你的密钥"}
r = requests.get(f"{API}/signals", headers=H, timeout=10)
for s in r.json()["signals"]:
print(s["symbol"], s["name"], "持仓" if s["position"] else "空仓")
# 因子 IC 序列,直接接进你自己的多因子模型
f = requests.get(f"{API}/factors", headers=H).json()
for fac in f["factors"]:
print(fac["key"], fac["ic_mean"], fac["ic_ir"])| 字段 | 含义与口径 |
|---|---|
as_of | 数据截止交易日。信号为 T-1 生成、T 日执行 —— 请以 as_of 对齐,不要用请求日期。 |
position | 双均线 5/20 的持仓状态(0/1),已 shift(1) 防未来函数。 |
score | AI 评分卡输出的"跑赢同伴概率"(横截面口径),基准月末见 score_base。 |
ic_mean / ic_ir | 因子月度截面秩相关(Spearman)的均值与信息比率,样本为 19 只标的的全部历史月末。 |
backtest | 组合等权、日频再平衡、含单边换手成本;浏览器端与服务器端使用同一套信号口径,逐指标对拍一致。 |
① 每日 16:05 前后更新,定时任务建议 16:10 后;② 信号 T-1(收盘生成次日执行),对齐用 as_of; ③ 行情经质量闸门清洗(水平偏离 + 日间跳变双闸门),修复记录随数据一并返回; ④ 输出为策略研究记录,不构成投资建议。